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一、簡介

Easyquant是一個用Python編寫的股票量化交易框架，可以幫助開發者快速地實現量化策略。

Easyquant具有以下特點:

簡單易用，代碼量少，不需要太多編程基礎。支持多賬戶，可以滿足不同交易者的需求。支持實時模擬和回測模式，方便開發者檢驗策略。


# 安裝easyquant
pip install easyquant

# 導入easyquant
from easyquant import StrategyTemplate, DefaultLogHandler, settings

class MyStrategy(StrategyTemplate):
    name = 'mystrategy'

    def strategy(self, event):
        # 編寫交易策略的代碼
        pass

    def log_handler(self):
        # 自定義日志的輸出方式
        return DefaultLogHandler(self.name, log_type=settings.LOGGER_HANDLER)

if __name__ == '__main__':
    mystrategy = MyStrategy()
    mystrategy.run()



二、數據獲取
獲取股票數據是開發量化交易策略的重要任務。Easyquant提供了多種數據源供開發者使用:

  Tushare
  Sina財經
  聚寬量化
  通聯數據
  新浪股票數據接口

下面以Tushare為例，演示如何獲取股票數據:


# 安裝tushare
pip install tushare

# 導入tushare
import tushare as ts

# 獲取滬深股票列表
stock_list = ts.get_stock_basics()

# 獲取指定股票的歷史k線數據
k_data = ts.get_k_data('000001', start='2021-01-01')


三、交易策略
Easyquant提供了一個模板StrategyTemplate，開發者只需要繼承這個模板，實現其中的strategy方法即可編寫自己的交易策略。
下面是一個例子:


from easyquant import StrategyTemplate, DefaultLogHandler

class MyStrategy(StrategyTemplate):
    name = 'mystrategy'

    def strategy(self, event):
        # 獲取當前股票的k線數據
        k_data = self.get_kline_data(event.stock_code)

        # 判斷是否買入
        if k_data['ma5'] > k_data['ma60']:
            self.buy(stock_code=event.stock_code, price=event.last_price)

        # 判斷是否賣出
        if k_data['ma5'] < k_data['ma60']:
            self.sell(stock_code=event.stock_code, price=event.last_price)

    def log_handler(self):
        return DefaultLogHandler(self.name)

if __name__ == '__main__':
    mystrategy = MyStrategy()
    mystrategy.run()


四、交易模擬
Easyquant提供了實時模擬和回測模式，方便開發者檢驗自己的交易策略。
下面是一個例子:


# 導入模擬器
from easyquant import SimulationTrader

# 導入策略
from my_strategy import MyStrategy

class MySimulationTrader(SimulationTrader):
    def __init__(self):
        super().__init__()

        # 設置初始資金
        self.set_cash(100000)

        # 導入策略
        self.strategy = MyStrategy()

if __name__ == '__main__':
    # 運行模擬器
    MySimulationTrader().run()


五、交易回測
Easyquant提供了多種回測方法，可以根據需求選擇不同的方法進行回測。
下面是一個例子:


# 導入回測器
from easyquant import BacktestTrader

# 導入策略
from my_strategy import MyStrategy

class MyBacktestTrader(BacktestTrader):
    def __init__(self):
        super().__init__()

        # 設置回測起始和結束時間
        self.set_backtest_period('2021-01-01', '2021-06-30')

        # 導入策略
        self.strategy = MyStrategy()

if __name__ == '__main__':
    # 運行回測器
    MyBacktestTrader().run()

Easyquant全面詳解